金融風險管理
金融风险管理是指通过金融工具来規避金融风险（作業風險、信用風險以及市場風險）並避免公司出現巨額虧損。 金融風險管理還需要預先識別可能存在的風險，並且評估風險等級。 参考文献
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總收益互換
總收益互換（Total return swap，簡稱TRS，也有稱為total rate of return swap，即TRORS）是一種信用衍生工具契約，指一方將獲得合約信用資產（reference asset）上的利息加上這期間的資本利得（Capital gain）或資本損失（Capital loss），而另一方將獲得與合約信用資產（reference asset）上的信用值無關的固定或是浮動的現金流量。 合約定義 收益互換合约中…
现金流匹配
现金流匹配是一种套期保值过程，在该过程中，公司或个体将其现金流出（例如债务偿还）与其在给定时间范围内的现金流入相匹配。它是金融免疫策略的一个子集。现金流匹配在固定收益养老金项目中很重要。 用线性规划求解 现金流匹配问题可使用线性规划求解。先假设我们有j=1,...,n这n个债券，这些债券在t=1,...,T这T个周期中产生现金流，但是在每个周期中分别存在需要偿还的负债L_{1},...,L_{T}需要偿还。假设债券j的初始价格为p_{j…