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濾波問題

在随机过程理論中的濾波問題（Filtering problem）是指針對信号处理及相關領域中，許多狀態估測問題的數學模型。大致概念是從不完整的、可能包括雜訊的觀測值中，建立有關系統真實值的「最佳估測」。最佳非線性濾波問題（甚至也包括非平稳过程問題）由（1959年、1960年）找到解答，在的研究及的研究中也有提到，Zakai建立了濾波器在條件機率未歸一情況下的簡化動態模型，稱為。不過一般情形下的解是無限維的。 目前已針對一些近似以及一些特…