决定系数
决定系数，或稱判定系数（，记为R2），在统计学中用于度量應變數的变异中可由自变量解释部分所占的比例，以此来判断迴歸模型的解释力。 对于简单线性回归而言，决定系数为样本相关系数的平方。当加入其他回归自变量后，决定系数相应地变为多重相关系数的平方。 假设一数据集包括y1,...,yn共n个观察值，相对应的模型预测值分别为f1,...,fn。定义残差ei = yi − fi，平均观察值为 :\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i…
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邹检验
邹检验（）是一种统计和计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列分析中，邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家鄒至莊;}-于1960年发明的。 假设我们的数据模型是： : y=a+bx_1 + cx_2 + \varepsilon \, 如果我们把数据分为两组，那么有： : y=a_1+b_1x_1 + c_1x_2 + \varepsilon \, 及 : y=a_2+b_2x_1 …
布魯薛-培根檢定
在统计学中，布魯薛－培根檢定（，Breusch-Pagan檢定，常簡稱BP检验）是1979年由和提出的方法，用来检验线性回归模型中是否存在异方差的问题。另外，和韦斯伯格在1983年独立地提出了类似的方法。异方差的存在意味着模型的方差与自变量是相关的。 设回归模型为 : y = \beta_0 + \beta_1 x + u, \, 对其进行回归可以得到一组残差\widehat{u}。普通最小二乘法要求方差与自变量无关，这时方差可以由残差…
方差扩大因子
在一个线性统计模型中，一个系数的方差扩大因子（Variance inflation factor，VIF）等于多元模型中该系数的方差与只有一个变量的模型中该系数的方差的商。 当各变量线性无关时方差扩大因子为1。如果方差扩大因子过大，则说明自变量之间有较强的相关性，可以去掉方差扩大因子较大的变量或将相关的变量组合成单一变量。 参考文献