矩 (數學)
-{zh-cn:矩; zh-tw:動差}-（）又稱-{zh-cn:动差; zh-tw:矩}-，在數學中，矩的概念是用來度量一組具有一定形態特點的點陣。舉個常用的例子，一個“二階矩”，我們在一維上可以測量它的“寬度”；而在更高階的維度上，由於其適用於橢球的空間分佈，我們還可以對點的云結構進行測量和描述。其他的矩用來描述諸如與均值的歪斜分佈情況（偏態），或峰值的分佈情況（峰態）等其他方面的分佈特點。 定义 设隨機變數（或統計量，下同）X的概…
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广义矩估计
广义矩估计（，縮寫為GMM）是统计学和计量经济学中常用的一种半参数估计方法，拉尔斯·彼得·汉森1982年根据卡尔·皮尔逊 1894年發明的矩估计发展而来。發明广义矩估计是汉森2013年获得諾貝爾經濟學獎的原因之一。 广义矩估计的产生主要使用時機是最小二乘法的严格假设条件不成立時（例：解釋變數與誤差項有相關性），並且不知道資料的機率分布，以致不能使用最大似然估计時，广义矩估计的宽松假设使得它在计量经济学中得到广泛应用。 广义矩估计具有一致…