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隨機积分

隨機積分是對包含隨機函數的積分，常見形式為 :Y_t=\int_0^t H_s\,dX_s 一如黎曼－斯蒂尔杰斯积分，以上表示對函數H_s在函數X_s之上施行積分計算，若X_s為一隨機過程函數，則此積分為一隨機積分。 隨機積分之結果通常為一隨機過程函數，但因涉及隨機變量，其計算方式可依不同的假設而異。最常見的形式為伊藤積分，即定義上述積分為 :\int_0^t H_s\,dX_s = \lim_{n\rightarrow\infty} …