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典型相关

在统计学中，典型相关分析（）是对互协方差矩阵的一种理解。如果我们有两个随机变量向量 X = (X1, ..., Xn) 和 Y = (Y1, ..., Ym) 并且它们是相關的，那么典型相关分析会找出 Xi 和 Yj 的相互相关最大的线性组合。T·R·Knapp指出“几乎所有常见的参数测试的意义可视为特殊情况的典型相关分析，这是研究两组变量之间关系的一般步骤。” 这个方法在1936年由哈罗德·霍特林首次引入。 给定两个随机向量X = (…