连续时间随机过程

概率论与统计学中,连续时间随机过程连续时空随机过程是指指数变量(index variable)在连续集中取值的随机过程,而离散时间过程的指数变量则只取离散值。另一种术语用连续参数,更加的一般。

连续随机过程是更加受限的过程,这里的术语通常(但不总是)指指数变量与过程的样本路径都连续。。鉴于可能出现的混淆,需要谨慎对待。

例子
泊松过程属于样本路径不连续的连续时间随机过程,而奥恩斯坦-乌伦贝克过程属于样本路径连续的。

另见

  • 离散时间与连续时间

参考文献

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