Ljung-Box检验，又称增强的Box-Pierce检验或Portmanteau检验， 是一个统计学检验，由和设计，旨在用于检验时间序列模型是否存在自相关性（拟合不足），该检验使用两个假设：H0和H1，H0代表残差的分布是独立的（也就代表数据可能是白噪声），而H1则代表残差的分布体现了一定的自相关性。
公式
该检验的Q值（即统计量）的公式是：Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \, \frac{p^2_k}{n-k}。
; Python
在statsmodels库里，可通过acorr_ljungbox()函数来调用该检验。
參考資料
外部連結
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