矩阵正态分布

矩陣常態分配（matrix normal distribution） 是一種機率分佈，屬於常態分配的之一。

機率密度函數相對於隨機矩陣（random matrix） X (n × p) 表達如下的矩陣常態分配方式
:
p(\mathbf{X}|\mathbf{M}, {\boldsymbol \Omega}, {\boldsymbol \Sigma})
=(2\pi)^{-np/2} |{\boldsymbol \Omega}|^{-p/2} |{\boldsymbol \Sigma}|^{-n/2}
\exp\left( -\frac{1}{2} \mbox{tr}\left[ {\boldsymbol \Omega}^{-1} (\mathbf{X} - \mathbf{M}) {\boldsymbol \Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \mathbf{M})^{T} \right] \right).