单位根 (计量经济学)

在计量经济学的自回归模型裡，如果在y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon_{t}裡，系数|b|=1，那么一个单位根是存在的。其中：y_{t} 是在t 时刻的变量，b 是斜率系数，\varepsilon_{t} 是误差项。

如果单位根存在，时间序列可以说是有一个随机趋向。

参见

• 迪基-福勒檢定