伊藤過程，又称扩散过程。
是伊藤過程的一个例子.]]
伊藤過程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式：
:\mathrm{d} X_{t} = \mu(t, X_{t}) \, \mathrm{d} t + \sigma (t, X_{t}) \, \mathrm{d} W_{t},
W 表示 標準布朗运动，μ 和 σ 符合利普希茨连续条件的可测函数
:| \mu(x) - \mu(y) | + | \sigma (x) - \sigma (y) | \leq C | x - y |
伊藤過程，又称扩散过程。
是伊藤過程的一个例子.]]
伊藤過程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式：
:\mathrm{d} X_{t} = \mu(t, X_{t}) \, \mathrm{d} t + \sigma (t, X_{t}) \, \mathrm{d} W_{t},
W 表示 標準布朗运动，μ 和 σ 符合利普希茨连续条件的可测函数
:| \mu(x) - \mu(y) | + | \sigma (x) - \sigma (y) | \leq C | x - y |
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