零一律

零一律是概率论中的一條定理。它是安德雷·柯尔莫哥洛夫发现的，因此有时也叫柯尔莫哥洛夫零一律。其内容是：尾事件发生的概率只能是一（几乎肯定发生）或零（几乎肯定不发生）。

尾事件以随机变量的無窮序列定义。假设

:X_1,X_2,X_3,\dots\,

是无窮多個的獨立的随机变量（不一定有同樣的分佈）。
記 \mathcal{F} 為 X_i 生成的 σ-代数，則一個尾事件 F \in \mathcal{F} 就是與任意有限多個這些隨機變量都獨立的事件。（注意： F 屬於 \mathcal{F} ，意味着事件 F 发生或不发生由 X_i 的值確定，但此條件不足以證明零一律。）

比如，序列 (X_i) 收斂便是一個尾事件。此外，級數

:\sum_{k=1}^\infty X_k

收斂也是一个尾事件。級數收斂且大于1的事件並不是尾事件，因为它不是与X1的值无关。假如扔无窮多次硬币，则连续100次数字面向上的事件出现无限多次是一个尾事件。

直觀地看，若可以無視前任意多個 X_i 的值，而仍能判斷某事件是否發生，則該事件為尾事件。

許多時候，運用零一律很易證得某事件的概率必為 0 或 1，但卻很難判斷兩者之中，何者為其真正的概率。

无限猴子定理是零一律的一个例子。

定理敍述
柯尔莫哥洛夫零一律更一般的论述对独立的 σ代数序列適用。令 (Ω, F ,P ) 是一个概率空间，Fn 為包含于 F 的一列相互独立的 σ-代数。令
:G_n=\sigma\bigg(\bigcup_{k=n}^\infty F_k\bigg)
是包含Fn, Fn+1, …的最小的 σ-代数。那么柯尔莫哥洛夫零一律斷言对任意的事件
:F\in \bigcap_{n=1}^\infty G_n
都有 P (F ) = 0 或 1。

把以上的 Fn 取為由隨機變量 Xn 生成的 σ-代数，就得到定理對隨機變量的敍述。此時，尾事件定義為既在由所有的 Xn 生成的 σ-代数中可測，也與任意有限多個 Xn 都獨立的事件。換言之，尾事件是屬於 \textstyle{\bigcap_{n=1}^\infty G_n} 的事件。

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