漂移项

漂移项（）表示随机过程中，时间序列的正或负趋势。当随机变量是金融资产时，作出正的漂移假设是合适的，因为风险资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险，这样漂移类似于期望收益。變量s的漂移参数a表示每段小时间\mathrm d t中，因漂移產生的变化為a \mathrm d t。若衹考慮漂移，每段小时间\mathrm d t导致的期望收益变化\mathrm ds就等於a\mathrm dt。

漂移項可与維納過程结合在一起，即可以考慮一个随机过程為漂移和基本維納过程两项之和。现在随机变量的变化有两个原因。第一个原因是在小的时间间隔\mathrm dt，收益的期望值a\mathrm dt；第二个原因是随机变化，它用基本Wiener过程\sigma \mathrm d W_t（即布朗運動\sigma \mathrm d B_t）去描述。这样资产价格在小的时间间隔上的变化，可以用下面的随机微分方程描述：
:\mathrm ds=a\mathrm dt+\sigma \mathrm d W_t.