統計學上, 最小方差無偏估計(MVUE,minimum-variance unbiased estimator)是一個對於所有無偏估計中,擁有最小方差的無偏估計。若無論真實參數值θ是多少,最小方差無偏估計(MVUE)都比其他不偏估計有更小或至多相等的方差,則稱此估計為一致最小方差無偏估計(UMVUE,Uniformly Minimum-Variance Unbiased Estimator)。
若 \delta(X_1, X_2, \ldots, X_n) 為參數函數 g(\theta) 的一個無偏估計,且對於參數函數 g(\theta) 的任一無偏估計 \tilde{\delta} 恆有下列關係
: \forall \theta \in \Omega, \mathrm{var}(\delta(X_1, X_2, \ldots, X_n)) \leq \mathrm{var}(\tilde{\delta}(X_1, X_2, \ldots, X_n))
則稱 \delta(X_1, X_2, \ldots, X_n) 為參數函數 g(\theta) 的一致最小方差無偏估計(UMVUE)。
若參數函數 g(\theta) 存在無偏估計,則可證明出一致最小方差無偏估計存在且唯一。
一般地,設 \delta(X_1, X_2, \ldots, X_n) 是參數函數 g(\theta) 的無偏估計且統計量 T 是分佈族的完備充分統計量,則
: \eta(X_1, X_2, \ldots, X_n) = \mathrm{E}(\delta(X_1, X_2, \ldots, X_n)|T)\,
是參數函數 g(\theta) 的一致最小方差無偏估計(UMVUE)。
參考資料
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