拉丁超立方抽样

拉丁超立方抽样(,缩写)是一种从多元参数分布中近似随机抽样的方法,属于分层抽样技术,常用于计算机实验或蒙特卡洛积分等。

麦凯(McKay)等人于1979年提出了拉丁超立方抽样。不过此前Eglājs于1977年独立提出过相同的抽样技术。1981年,伊曼(Ronald L. Iman)等进一步发展了该方法。

在统计抽样中,拉丁方阵是指每行、每列仅包含一个样本的方阵。拉丁超立方则是拉丁方阵在多维中的推广,每个与轴垂直的超平面最多含有一个样本。

假设有N个变量(维度),可以将每个变量分为M个概率相同的区间。此时,可以选取M个满足拉丁超立方条件的样本点。需要注意的是,拉丁超立方抽样要求每个变量的分区数量M相同。不过,该方法并不要求当变量增加时样本数M同样增加。

参考文献
延伸阅读
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