马克·约尔

马克·约尔（，），是一名法国数学家，他以随机过程的研究著称，特别擅长于半鞅、布朗运动、、及它们的数学金融。

生平
自1981年至2014年，他在巴黎第六大学担任教授。

荣誉
他获得了洪堡研究奖、、和。2014年1月10日去世。

作品
书籍

• Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
• Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
• Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
• Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.

论文

• Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. In Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
• Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.

*Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLE‐BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.

• Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges. Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.

参考